2006/10/19
ブラック-ショールズ方程式 株式投資
ブラック-ショールズ方程式（ぶらっく-しょーるずほうていしき）とは金融工学におけるデリバティブ（金融派生商品）のヨーロッパ型コールオプション（満期日にのみ権利を行使できるコールオプション）のオプション・プレミアムに関する無裁定価格理論（ブラック・ショールズモデル）に現れる偏微分方程式の境界値問題のことである。
http://www.qmss.jp/prob/stocpr-book/default.htm
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